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アイテム
A Modified GARCH Model with Spells of Shocks
http://hdl.handle.net/10252/3331
http://hdl.handle.net/10252/333130757ab0-1f1c-4bc7-8e0f-2314d6755758
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
APFM12(1)_29-44.pdf (237.1 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-09-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Modified GARCH Model with Spells of Shocks | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | stock market | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GARCH model | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Volatility | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | spells of positive or negative shocks | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Liu, Qingfeng
× Liu, Qingfeng× Morimune, Kimio |
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| bibliographic_information |
en : Asia-Pacific Financial Markets 巻 12, 号 1, p. 29-44, 発行日 2005-03 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Springer Netherlands | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN / EISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1387-2834 | |||||
| item_1_relation_8 | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | info:doi/10.1007/s10690-006-9011-z | |||||
| item_1_source_id_11 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11224457 | |||||
| 権利表記 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 権利情報 | The original publication is available at www.springerlink.com. | |||||
| 出版社版URI | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利情報 | http://www.springerlink.com/content/w85r5g077p800570/ | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The GARCH model is modified to capture the effect on volatilities of the consecutive number of days of positive or negative shocks. The new model is applied to the Shanghai Shcomp and Nikkei225 indices and found particularly useful in analyzing the Shcomp index. Similarly, the EGARCH model is extended along the same line as the GARCH model and is applied to the same sets of data. Stationarity of the new GARCH(1,1) model is proved, and also derived is the asymptotic distribution of the quasimaximum likelihood estimator. | |||||
| 言語 | en | |||||
