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  1. 研究者一覧
  2. 劉 慶豊
  1. 学術雑誌論文

A Modified GARCH Model with Spells of Shocks

http://hdl.handle.net/10252/3331
http://hdl.handle.net/10252/3331
30757ab0-1f1c-4bc7-8e0f-2314d6755758
名前 / ファイル ライセンス アクション
APFM12(1)_29-44.pdf APFM12(1)_29-44.pdf (237.1 kB)
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2009-09-25
タイトル
タイトル A Modified GARCH Model with Spells of Shocks
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 stock market
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 GARCH model
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Volatility
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 spells of positive or negative shocks
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
著者 Liu, Qingfeng

× Liu, Qingfeng

WEKO 6117

zh-cn Liu, Qingfeng

Search repository
Morimune, Kimio

× Morimune, Kimio

WEKO 6118

en Morimune, Kimio

Search repository
bibliographic_information en : Asia-Pacific Financial Markets

巻 12, 号 1, p. 29-44, 発行日 2005-03
出版者
出版者 Springer Netherlands
言語 en
ISSN / EISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 1387-2834
item_1_relation_8
関連タイプ isVersionOf
識別子タイプ DOI
関連識別子 info:doi/10.1007/s10690-006-9011-z
item_1_source_id_11
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11224457
権利表記
言語 en
権利情報 The original publication is available at www.springerlink.com.
出版社版URI
言語 ja
権利情報 http://www.springerlink.com/content/w85r5g077p800570/
出版タイプ
出版タイプ AM
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
日本十進分類法
言語 ja
主題Scheme NDC
主題 330
NIIサブジェクト
言語 ja
主題Scheme Other
主題 経済学
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The GARCH model is modified to capture the effect on volatilities of the consecutive number of days of positive or negative shocks. The new model is applied to the Shanghai Shcomp and Nikkei225 indices and found particularly useful in analyzing the Shcomp index. Similarly, the EGARCH model is extended along the same line as the GARCH model and is applied to the same sets of data. Stationarity of the new GARCH(1,1) model is proved, and also derived is the asymptotic distribution of the quasimaximum likelihood estimator.
言語 en
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Ver.1 2023-05-15 16:02:01.626179
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