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Generalized Cp Model Averaging for Heteroskedastic Models
http://hdl.handle.net/10252/4334
http://hdl.handle.net/10252/4334f4bc2920-0533-427f-9af3-c55d58389bcf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
DP_127.pdf (97.8 kB)
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| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-10-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Generalized Cp Model Averaging for Heteroskedastic Models | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Model Averaging | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Optimality | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Mallows' Cp | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Heteroskedastic error | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| 著者 |
Liu, Qingfeng
× Liu, Qingfeng |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 7690 | |||||
| 姓名 | 劉, 慶豊 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| bibliographic_information |
en : Discussion paper series 巻 127, p. 1-9, 発行日 2010-10 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 小樽商科大学ビジネス創造センター | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | この論文に対し、2011年4月に改訂版が発表されています。「関連文献」のリンクから、改訂版をご覧ください。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 331.19 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper proposed a model averaging method, which is called Generalized Mallows’ Cp model averaging (GC). It works well for heteroskedastic models. Under some regularity conditions, we show that our GC has asymptotic optimality as a model averaging method, and also has asymptotic optimality as a model selection method as well for heteroskedastic model. Some Monte-Carlo studies are performed to investigate the small sample properties of GC. The simulation results show that our method works well, gives better performance than other alternative methods. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連文献 | ||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://hdl.handle.net/10252/4544 | |||||
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Cite as
Liu, Qingfeng, 2010, Generalized Cp Model Averaging for Heteroskedastic Models: 小樽商科大学ビジネス創造センター, 1–9 p.
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