WEKO3
アイテム
Asymptotic correlations between rotated solutions in factor analysis.
http://hdl.handle.net/10252/1284
http://hdl.handle.net/10252/1284f66eead7-0709-43e8-accc-0be141b392b0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
BHMK27_105.pdf (825.3 kB)
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-11-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Asymptotic correlations between rotated solutions in factor analysis. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | factor rotation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | asymptotic correlations | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | standard errors | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | information matrix | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kaiser's normalization | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Ogasawara, Haruhiko
× Ogasawara, Haruhiko |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 32769 | |||||
| 姓名 | 小笠原, 春彦 | |||||
| 書誌情報 |
Behaviormetrika 巻 27, 号 2, p. 105-123, 発行日 2000 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | The Behaviormetric Society of Japan | |||||
| ISSN / EISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1349-6964 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | info:doi/10.2333/bhmk.27.105 | |||||
| 書誌ID（NCID） | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12022276 | |||||
| 権利表記 | ||||||
| 権利情報 | ファイルの原本はJSTで公開されているものである。 | |||||
| テキストバージョン | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 417 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 数学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The asymptotic correlations between differently rotated solutions in exploratory factor analysis are derived. The solutions are orthogonally or obliquely rotated for unstandardized or standardized manifest variables. To obtain the asymptotic correlations between different solutions, the covariance models for manifest variables have been constructed so that two sets of solutions are involved in a single covariance structure. The asymptotic correlations can be used for the statistical test of the differences of rotated solutions. The correlation matrix between the rotated factors of the first solution and those of the second is also introduced in the models with appropriate restrictions to identify the models. The asymptotic standard errors of the estimates of the correlations between the factors in different solutions are simultaneously provided. A numerical example is presented with simulated values. | |||||
