ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 研究者一覧
  2. 小笠原 春彦
  1. 学術雑誌論文

Bias reduction of estimated standard errors in factor analysis.

http://hdl.handle.net/10252/1216
http://hdl.handle.net/10252/1216
2a1d354d-1a53-4af2-a505-1b53c2d58465
名前 / ファイル ライセンス アクション
BHMK32_9.pdf BHMK32_9.pdf (223.1 kB)
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2008-11-05
タイトル
タイトル Bias reduction of estimated standard errors in factor analysis.
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Asymptotic biases
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 multivariate normal distribution
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 nonnormal distributions
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 asymptotic standard errors
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 asymptotic robustness
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 varimax rotation
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
著者 Ogasawara, Haruhiko

× Ogasawara, Haruhiko

WEKO 2319

en Ogasawara, Haruhiko

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 32765
姓名 小笠原, 春彦
言語 ja
bibliographic_information en : Behaviormetrika

巻 32, 号 1, p. 9-28, 発行日 2005
出版者
出版者 The Behaviormetric Society of Japan
言語 en
ISSN / EISSN
収録物識別子タイプ EISSN
収録物識別子 1349-6964
item_1_relation_8
関連タイプ isIdenticalTo
識別子タイプ DOI
関連識別子 info:doi/10.2333/bhmk.32.9
item_1_source_id_11
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA12022276
権利表記
言語 ja
権利情報 ファイルの原本はJSTで公開されているものである。
出版社版URI
言語 ja
権利情報 http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/bhmk/32.9
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
日本十進分類法
言語 ja
主題Scheme NDC
主題 417
NIIサブジェクト
言語 ja
主題Scheme Other
主題 数学
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Formulas for the asymptotic biases of the estimators of the normal theory standard errors in factor analysis are given with and without the assumption of multivariate normality for observed variables. The biases are derived from the asymptotic variances of standard error estimators and the asymptotic biases of the estimated variances of parameter estimators. The latter biases are derived from the asymptotic variances/covariances and asymptotic biases of the parameter estimators. The formulas cover the cases for unstandardized and standardized variables. Numerical examples using factor analysis models show the accuracy of the formulas. The biases of standard error estimators are theoretically and empirically shown to be of the same order as that of the differences between the asymptotic standard errors neglecting higher-order terms and those considering them.
言語 en
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2023-05-15 15:58:45.646042
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3