WEKO3
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OPTIMIZATION OF THE GAUSSIAN AND JEFFREYS POWER PRIORS WITH EMPHASIS ON THE CANONICAL PARAMETERS IN THE EXPONENTIAL FAMILY
http://hdl.handle.net/10252/5382
http://hdl.handle.net/10252/5382c3dd4384-f032-4158-942d-99850a62dd38
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
BHMK41_195.pdf (1.3 MB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-10-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | OPTIMIZATION OF THE GAUSSIAN AND JEFFREYS POWER PRIORS WITH EMPHASIS ON THE CANONICAL PARAMETERS IN THE EXPONENTIAL FAMILY | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Gaussian prior | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Jeffreys prior | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | weighted score | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | penalized likelihood | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | mean square error | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | asymptotic cumulants | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Cornish-Fisher expansion | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Ogasawara, Haruhiko
× Ogasawara, Haruhiko |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 10378 | |||||
| 姓名 | 小笠原, 春彦 | |||||
| 書誌情報 |
Behaviormetrika 巻 41, 号 2, p. 195-223, 発行日 2014-10 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | The Behaviormetric Society of Japan | |||||
| ISSN / EISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0385-7417 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | info:doi/10.2333/bhmk.41.195 | |||||
| 書誌ID（NCID） | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00095330 | |||||
| 権利表記 | ||||||
| 権利情報 | ファイルの原本はJSTで公開されているものである。 | |||||
| テキストバージョン | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 417 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 数学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Optimal powers of thc Gaussian and Jeffreys priors are obtained so that they minimize the asymptotic mean square error of the linear predictor and the sum of the asymptotic mean square errors of associated parameter estimators. Conditions that the summarized mean square errors using powers of the priors are smaller than those by maximum likelihood are given. In the case of a scalar canonical parameter in the exponential family，a matching prior for the Jeffreys power prior is found，where the Wald confidence interval has second-order accurate coverage. The results are numerically illustrated using the categorical distribution and logistic regression. | |||||
