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Efficient Estimation and Model Selection for Grouped Data with Local Moments
http://hdl.handle.net/10252/3252
http://hdl.handle.net/10252/3252b6684fcd-0bc4-4363-a4f2-c9bfd39c5324
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
110006835618.pdf (652.2 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-09-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Efficient Estimation and Model Selection for Grouped Data with Local Moments | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | AIC | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GMM | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | grouped data | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | local moments | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | MLE | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | model selection | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Hitomi, Kohtaro
× Hitomi, Kohtaro× Liu, Qingfeng× Nishiyama, Yoshihiko× Sueishi, Naoya |
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| bibliographic_information |
en : Journal of the Japan Statistical Society 巻 38, 号 1, p. 131-143, 発行日 2008-06 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本統計学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN / EISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0389-5602 | |||||
| item_1_relation_8 | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.14490/jjss.38.131 | |||||
| item_1_source_id_11 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11510536 | |||||
| 出版社版URI | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利情報 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110006835618/ | |||||
| 著作権注記 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利情報 | 本文データは日本統計学会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper proposes efficient estimation methods of unknown parameters when frequencies as well as local moments are available in grouped data. Assuming the original data is an i.i.d. sample from a parametric density with unknown parameters, we obtain the joint density of frequencies and local moments, and propose a maximum likelihood (ML) estimator. We further compare it with the generalized method of moments (GMM) estimator and prove these two estimators are asymptotically equivalent in the first order. Based on the ML method, we propose to use the Akaike information criterion (AIC) for model selection. Monte Carlo experiments show that the estimators perform remarkably well, and AIC selects the right model with high frequency. | |||||
| 言語 | en | |||||
